Duration
Wat is Duration?
Looptijdmaatstaf voor de rentegevoeligheid van een obligatie waarbij rekening wordt gehouden met de toekomstige kasstromen. Onder andere gebruikt om vooraf vaststaande verplichten te koppelen (matchen) aan de inkomsten uit de obligatieportefeuille. Op basis van de duration kan de gevoeligheid van de obligatiekoers voor renteveranderingen worden berekend. Vuistregel: stijgt of daalt de rente met 1%, dan fluctueert de waarde van de obligatie met 1% maal de duration.
No related posts.
Tags: Duration

Leave your response!