Hedge-ratio
Auteur Wat is on zaterdag, 20 december 2008No Comment
Dit artikel gaat over : Hedge-ratio
Wat is Hedge-ratio?
De verandering van de optiepremie gedeeld door de verandering van de koers van de onderliggend waarde. De hedgeratio geeft aan hoe sterk de optieprijs verandert bij een koersverandering van de onderliggende waarde.
Bedraagt de hedgeratio van en calloptie 0.80 en de koers van de onderliggend waarde stijgt met € 0,50, dan verandert de prijs (0,80 x € 0,50 euro = € 0,40). De Delta van een optie is de contractgrootte (meestal 100) x de hedgeratio. Als de Delta van een calloptie 80 is dan zijn 80 aandelen voldoende ter dekking van een geschreven calloptie.
No related posts.
Leave your response!